Đối với các trader giao dịch lâu trên thị trường thì chắc chắn đã quá quen thuộc với ADX nhưng là một trader mới, có lẽ cái tên này còn khá xa lạ. Được biết đến là một chỉ báo dao động nhưng ADX hoạt động gần như một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, tất nhiên, nếu trader biết tận dụng tất cả các thành phần của nó.
ADX rất được lòng các trader chuyên nghiệp trong việc nhận diện sức mạnh của xu hướng, trong khi đó, các trader mới thường ít quan tâm đến vấn đề này, họ chỉ muốn biết thị trường đang tăng hay giảm, khi nào thì đặt Buy, khi nào thì đặt Sell và họ ưu tiên lựa chọn các chỉ báo phổ biến hơn như MACD, RSI…
Trong bài viết lần này, quocdunginvest.com sẽ giới thiệu đến các bạn chỉ báo ADX, cách sử dụng và chiến lược giao dịch hiệu quả dành cho các trader mới. Nếu bạn cũng đang tìm hiểu về ADX thì đừng bỏ qua bài viết này nhé.
ADX là gì?
ADX là viết tắt của Average Directional Movement Index (Chỉ số Định hướng Trung bình), chỉ báo này được phát minh bởi Welles Wilder và giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1978 trong cuốn “New Concepts in Technical Trading Systems”. Nhờ cuốn sách này, chỉ báo ADX đã được giới phân tích và trader biết đến nhiều hơn, từ đó trở thành indicators có tính ứng dụng cao trong giao dịch tài chính. Ngoài ADX thì Welles Wilder cũng đã giới thiệu các chỉ báo khác như ATR, RSI và Parabolic SAR trong cuốn sách này.
Ban đầu, Welles Wilder phát triển ra ADX và áp dụng trên hàng hóa, nhưng hiện tại, chỉ báo này còn phù hợp để phân tích trên nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai, tiền tệ…
Khi tìm hiểu về forex, các bạn sẽ bắt gặp các chiến lược như giao dịch thuận xu hướng, giao dịch đảo chiều hay giao dịch phá vỡ (breakout), tuy nhiên, sẽ rất ít khi các bạn được đề cập đến vấn đề đo lường sức mạnh của xu hướng, mặc dù vậy, đây lại là một bước vô cùng quan trọng trong quy trình giao dịch, cho dù chiến lược bạn chọn có là gì đi nữa.
Xác định được sức mạnh của một xu hướng được cho là kỹ năng quan trọng mà một trader cần phải có, bởi lẽ, khi đã vào vị thế, xu hướng càng mạnh thì việc di chuyển theo xu hướng mới giúp cho lệnh của bạn có lợi nhuận cao. Và chỉ báo ADX chính là công cụ hữu ích giúp các bạn làm được điều này.
Công thức tính và các thành phần của chỉ báo ADX
Như bất kỳ indicators nào khác, giới thiệu công thức tính là phần nội dung vô cùng quan trọng. Hiểu được công thức tính, các bạn sẽ nắm vững hơn bản chất của chỉ báo, từ đó sẽ lựa chọn thông số cài đặt chỉ báo phù hợp và sử dụng chỉ báo hiệu quả theo đúng mục đích của mình.
Mặc dù được phát minh ra trước thời đại của máy tính nhưng ADX được tính toán vô cùng chi tiết, phức tạp và những công thức này vẫn đứng vững cho đến hiện tại.
ADX có 3 thành phần chính, đường ADX, đường +DI (Positive Directional Indicator – chỉ báo định hướng dương, và đường -DI (Negative Directional Indicator – chỉ báo định hướng âm).
Trong đó:
+DM = High – HighPrior = giá cao nhất của phiên giao dịch hiện tại – giá cao nhất của phiên giao dịch ngay phía trước
-DM = LowPrior – Low = giá thấp nhất của phiên giao dịch ngay phía trước – giá thấp nhất của phiên giao dịch hiện tại
2 giá trị của +DM và -DM nếu là giá trị âm thì sẽ mặc định bằng 0.
ATR là chỉ báo ATR (Average True Range – Khoảng giao động thực tế trung bình), với công thức tính như sau:
TR = Max[(High – Low), |High – ClosePrior|, |Low – ClosePrior|]
ATR= 1ni=1nTRi, với n=14
Smoothed (+DM)/(-DM): các giá trị (+DM), (-DM) đã được làm mượt, với:
Tóm lại, quy trình tính ra các giá trị của chỉ báo ADX như sau:
- Bước 1: tính TR của mỗi phiên giao dịch, sau đó tính ATR(14)
- Bước 2: tính các giá trị +DM, -DM của mỗi phiên giao dịch
- Bước 3: tính các giá trị Smoothed (+DM) và Smoothed (-DM)
- Bước 4: tính +DI, -DI và DX
- Bước 5: tính giá trị ADX đầu tiên = (i=114DX)/14, các giá trị ADX tiếp theo được tính theo công thức trên.
Với các công thức tính như trên thì cả 3 đường +DI, -DI và ADX đều dao động trong phạm vi từ 0 đến 100.
Chỉ báo ADX trên phần mềm giao dịch
Trong hình trên:
- Đường màu hồng là ADX
- Đường nét đứt màu xanh lá cây là +DI
- Đường nét đứt màu đỏ là -DI
Trong bài viết này, chúng tôi cũng sử dụng những định dạng đó cho chỉ báo ADX để các bạn tiện theo dõi.
Chỉ báo ADX cung cấp những tín hiệu nào?
Mỗi thành phần của ADX cung cấp một loại tín hiệu nhất định và kết hợp chúng lại với nhau sẽ tạo thành một hệ thống giao dịch gần như hoàn chỉnh.
Đường ADX cung cấp tín hiệu về sức mạnh của xu hướng
Nghĩa là, nhìn vào chuyển động của ADX, trader sẽ biết được thị trường đang có xu hướng rõ ràng hay không và xu hướng đó đang mạnh mẽ hay yếu dần đi. Cụ thể:
- Nếu đường ADX nằm dưới ngưỡng 20: thị trường đi ngang hoặc xu hướng yếu. Nếu ADX dưới 10 thì thị trường xem như không có xu hướng.
- Nếu ADX dao động từ 20 – 25: thị trường bắt đầu hình thành xu hướng, có thể tăng hoặc giảm
- Nếu ADX dao động từ 25 – 50: xu hướng của thị trường đang được củng cố
- Nếu ADX dao động từ 50 – 75: xu hướng đang rất mạnh
- Nếu ADX từ 75 – 100: xu hướng đang cực kỳ mạnh mẽ
Có rất nhiều trader sử dụng đường ADX như một chỉ báo để xác định xu hướng, khi ADX cắt ngưỡng 25 từ dưới lên, họ cho rằng thị trường đảo chiều và vào lệnh ngược với xu hướng trước đó. Cách giao dịch này là hoàn toàn sai, đường ADX cắt ngưỡng 25 từ dưới lên chỉ cho thấy xu hướng đang mạnh dần lên, giá có thể tiếp tục xu hướng phía trước hoặc bắt đầu một xu hướng mới.
Ví dụ: ADX cung cấp tín hiệu về sức mạnh của xu hướng
Một lưu ý nữa khi sử dụng ADX để xác định sức mạnh của xu hướng, đó là nếu ADX duy trì phía trên ngưỡng 25 một thời gian dài thì điều này không đồng nghĩa với việc thị trường sẽ duy trì một xu hướng nhất định là tăng hoặc giảm mà nó có thể đảo chiều bất cứ lúc nào với lực xu hướng mạnh mẽ.
Đường +DI và -DI cung cấp tín hiệu về chiều của xu hướng
Trong trường hợp đã xác định được thị trường đang có xu hướng và xu hướng được củng cố, nghĩa là đường ADX vượt lên ngưỡng 25 thì 2 thành phần còn lại là +DI và -DI sẽ cung cấp tín hiệu xác định chiều của xu hướng, nghĩa là giá đang tăng hay đang giảm.
Cụ thể:
- Nếu ADX >25 và đường +DI nằm trên đường -DI thì thị trường đang trong xu hướng tăng.
- Nếu ADX >25 và đường +DI nằm dưới đường -DI thì thị trường đang trong xu hướng giảm.
Hướng dẫn giao dịch hiệu quả với chỉ báo ADX
Sử dụng ADX như một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh
Với khả năng xác định sức mạnh xu hướng của đường ADX, cộng với tín hiệu nhận diện xu hướng từ 2 đường +DI và -DI thì chúng ta có thể sử dụng cả 3 thành phần này như một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Cụ thể như sau:
- Khi ADX nằm trên ngưỡng 25 và đường +DI cắt đường -DI từ dưới lên 🡪 vào lệnh Buy.
- Khi ADX nằm trên ngưỡng 25 và đường +DI cắt đường -DI từ trên xuống 🡪 vào lệnh Sell.
Ví dụ:
Lệnh Sell 1 được thực hiện khi đường ADX đang nằm trên ngưỡng 25 và đường +DI cắt đường -DI từ trên xuống, vị trí số (1). Đối với cách giao dịch này, các bạn có thể sử dụng cũng tín hiệu từ chỉ báo ADX để chốt lời, cụ thể, đóng lệnh khi đường +DI cắt đường -DI từ dưới lên như vị trí số (2). Với cách chốt lời này, lệnh Sell 1 có được lợi nhuận khá tốt.
Ở vị trí số (3), đường ADX đang nằm dưới ngưỡng 20, lúc này, xu hướng đang yếu, không nên giao dịch.
Ngay sau đó, ADX lại tăng lên và vượt ngưỡng 25, chúng ta lại chờ đợi tín hiệu giao cắt giữa 2 đường +DI và -DI để vào lệnh.
Lệnh Buy 2 được thực hiện khi đường +DI cắt đường -DI từ dưới lên, vị trí số (4), trong trường hợp này, nếu tiếp tục sử dụng tín hiệu giao cắt giữa +DI và -DI, như vị trí số (5) để chốt lời như với lệnh Sell 1 thì lợi nhuận sẽ không đáng kể, giao dịch không hiệu quả.
Ở vị trí số (6), đường ADX lại tiếp tục tăng lên vượt ngưỡng 25 sau một đợt giảm nhẹ trước đó, nhưng lúc này, 2 đường +DI và -DI lại không giao cắt nhau, nếu chỉ sử dụng chỉ báo ADX, chúng ta sẽ không tìm thấy cơ hội vào lệnh.
Tiếp theo, lệnh Buy 3 được thực hiện khi đường ADX nằm trên ngưỡng 25 và đường +DI cắt đường -DI từ dưới lên, lợi nhuận của lệnh cũng tương đối tốt nếu vẫn tiếp tục sử dụng tín hiệu giao cắt giữa 2 đường +DI và -DI.
Qua ví dụ trên, chúng ta có thể thấy được chỉ báo ADX gần như một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh nhưng không hoàn hảo, bởi lẽ, trên thực tế, đường ADX rất hay nằm trên ngưỡng 25, 2 đường +DI và -DI cũng thường xuyên cắt nhau, nhưng không phải lúc nào tín hiệu tạo ra cũng đáng tin cậy và mang lại hiệu quả giao dịch cao.
Giao dịch với tín hiệu phân kỳ, hội tụ giữa đường ADX và giá
Ngoài việc sử dụng vị trí của đường ADX để xác định sức mạnh xu hướng thì các trader còn sử dụng đặc điểm các đỉnh, đáy của đường ADX để thực hiện chức năng này. Cụ thể như sau:
- Nếu đường ADX tăng và tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, thì lúc này động lượng của xu hướng cũng đang mạnh lên.
- Nếu đường ADX giảm và tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, thì lúc này động lượng của xu hướng đang yếu dần đi.
Với đặc điểm này, hiện tượng phân kỳ/hội tụ giữa giá và đường ADX cũng được sử dụng để làm tín hiệu giao dịch.
- Trong một xu hướng tăng, nếu giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng ADX tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước 🡪 hiện tượng phân kỳ, chứng tỏ động lượng của xu hướng tăng đang yếu dần đi, khả năng đảo chiều giảm 🡪 vào lệnh Sell.
- Trong một xu hướng giảm, nếu giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng ADX tạo đáy sau cao hơn đáy trước 🡪 hiện tượng hội tụ, chứng tỏ động lượng của xu hướng giảm đang yếu đi, khả năng thị trường đảo chiều tăng 🡪 vào lệnh Buy.
Ví dụ:
Trên thực tế, phân kỳ/hội tụ giữa giá và đường ADX rất ít khi được sử dụng làm tín hiệu vào lệnh, bởi vì hiện tượng này chỉ cho biết động lượng của xu hướng đang giảm dần, còn thị trường có đảo chiều hay không thì không thể kết luận được. Do vậy, trong giao dịch, các trader thường sẽ sử dụng tín hiệu này để thoát lệnh hoặc nếu có thêm sự xác nhận đảo chiều từ những công cụ hay phương pháp phân tích khác thì trader sẽ vào lệnh.
Ở ví dụ trên, hiện tượng phân kỳ xuất hiện, cho thấy động lượng của xu hướng tăng đang giảm dần. Cũng tại lúc này, trên chỉ báo ADX, đường ADX đang nằm trên ngưỡng 25, đồng thời đường +DI cắt đường -DI từ trên xuống, cho tín hiệu vào lệnh Sell. Mặc khác, trên đồ thị giá xuất hiện mô hình Đỉnh Nhíp (Tweezer Top), là mô hình nến đảo chiều giảm mạnh, nên tín hiệu giá đảo chiều được xác nhận cao hơn. Với sự xác nhận tín hiệu đảo chiều từ mô hình nến và tín hiệu giao cắt giữa 2 đường +DI, -DI, tín hiệu đảo chiều từ hiện tượng phân kỳ trên được củng cố, vào lệnh Sell lúc này sẽ khiến chúng ta thêm phần tự tin hơn.
Chiến lược kết hợp ADX với chỉ báo khác
Như đã nói, ADX là hệ thống giao dịch không hoàn chỉnh, vì vậy, các tín hiệu tạo ra từ ADX nên được xác nhận lại từ một công cụ hay phương pháp khác. Nếu cả 2 cùng cho tín hiệu như nhau thì xác suất thành công của giao dịch sẽ cao hơn.
ADX kết hợp EMA
Đây là chiến lược được giới thiệu bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, chiến lược được thực hiện như sau:
- Sử dụng chỉ báo ADX và EMA(20) trên khung thời gian H1 hoặc H4.
- Điều kiện cần là đường ADX phải nằm trên ngưỡng 30, lúc này thị trường đang có xu hướng mạnh, giao dịch sẽ hiệu quả hơn.
Cách giao dịch như sau:
Đối với xu hướng tăng
- Chờ giá điều chỉnh giảm về EMA(20)
- Khi giá chạm vào EMA(20), đặt lệnh Buy phía trên mức giá cao nhất của thanh nến trước đó
- Đặt stop loss phía dưới đáy gần nhất trước đó
Đối với xu hướng giảm
- Chờ giá điều chỉnh tăng về EMA(20)
- Khi giá chạm vào EMA(20), đặt lệnh Sell phía dưới mức giá thấp nhất của thanh nến trước đó
- Đặt stop loss phía trên đỉnh gần nhất trước đó
Về việc xác định xu hướng hiện tại, các bạn có thể sử dụng chính đường EMA(20) hoặc thông qua cấu trúc của xu hướng.
Ví dụ:
2 lệnh dừng Buy Stop hoặc Sell Stop sẽ phù hợp nhất trong chiến lược này, hoặc các bạn có thể chờ đợi khi giá bắt đầu vượt qua mức giá cao nhất của thanh nến trước rồi vào một lệnh Buy hoặc chờ giá bắt đầu vượt qua mức giá thấp nhất của thanh nến trước rồi vào lệnh Sell.
Tham khảo: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng
Ở ví dụ trên, khi đường ADX cắt ngưỡng 30 đi lên thì phần lớn các cây nến đều nằm trên đường EMA(20), chứng tỏ thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh.
Việc của chúng ta là chờ đợi giá điều chỉnh giảm về EMA (20) và vào lệnh.
Giá đã chạm vào EMA(20) bằng một thanh nến giảm, lúc này, đường ADX vẫn còn nằm trên ngưỡng 30. Đặt một lệnh chờ Buy Stop tại mức giá High của cây nến giảm và stop loss phía dưới mức giá Low của thanh nến đó.
Kết quả là lệnh Buy Stop được kích hoạt, giá tiếp tục tăng lên như dự đoán.
Ví dụ:
Giá bắt đầu cắt đường EMA (20) từ trên xuống và phần lớn các mức giá đều nằm dưới EMA(20) 🡪 thị trường đang trong xu hướng giảm.
Khi đường ADX bắt đầu vượt lên trên ngưỡng 30, chờ đợi giá điều chỉnh tăng về EMA(20). Giá chạm vào EMA(20) bằng thanh nến tăng, đặt lệnh Sell Stop tại mức giá thấp nhất của thanh nến tăng đó và đặt stop loss phía trên mức giá cao nhất của thanh nến.
ADX kết hợp RSI
Tương tự, chiến lược này cũng được giới thiệu bởi các trader chuyên nghiệp, tận dụng sức mạnh của 2 chỉ báo RSI và ADX, đều là sản phẩm trí tuệ của Welles Wilder. Chiến lược này được thực hiện trong điều kiện thị trường có xu hướng mạnh trên các khung thời gian từ M5 trở lên, nhưng phổ biến nhất vẫn được thực hiện trên khung H1.
Chiến lược này được thực hiện cụ thể như sau:
Bước 1: chờ đường ADX vượt và nằm trên ngưỡng 25
Đây là điều kiện cần của chiến lược, khi đó thị trường đang trong một xu hướng mạnh mẽ. Trend is friend – Xu hướng là bạn, và giao dịch thuận xu hướng được xem là chiến lược an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên nếu không tồn tại sức mạnh đằng sau xu hướng thì một xu hướng mới hình thành có thể nhanh chóng yếu đi và lụi tàn.
Bước 2: xác định xu hướng hiện tại của thị trường.
Có nhiều cách để xác định xu hướng hiện tại của thị trường. Trong chiến lược này, các trader chuyên nghiệp đề xuất sử dụng việc quan sát hành vi của ít nhất 50 cây nến trước đó để xác định xu hướng hiện tại.
Do chiến lược này có thể được áp dụng trên những khung thời gian nhỏ nên việc sử dụng mẫu gồm ít nhất 50 cây nến để xác định chiều của xu hướng được xem là đơn giản và đảm bảo rằng chúng ra đang giao dịch ở thời điểm hiện tại, khi xu hướng đang thực sự mạnh mẽ.
Nếu giá di chuyển thấp hơn (giá giảm), chúng ta có thể kết luận rằng thị trường đang có xu hướng giảm, ngược lại, nếu giá di chuyển cao hơn (giá tăng), chúng ta kết luận thị trường đang trong xu hướng tăng.
Bước 3: sử dụng tín hiệu quá mua, quá bán từ RSI để vào lệnh.
- Lệnh Buy được thực hiện khi RSI bắt đầu vượt lên trên ngưỡng 70
- Lệnh Sell được thực hiện khi RSI bắt đầu vượt xuống dưới ngưỡng 30
Có gì đó sai sai đúng không…………………..?????
Đối với chỉ báo RSI, thông thường, chúng ta sẽ Buy khi RSI rơi vào vùng bán, nghĩa là RSI vượt xuống dưới ngưỡng 30 và bắt đầu cắt ngưỡng 30 từ dưới lên, ngược lại Sell khi RSI rơi vào vùng quá mua, RSI vượt lên trên ngưỡng 70 và bắt đầu cắt ngưỡng 70 từ trên xuống.
Chiến lược này được thực hiện ngược lại, bởi vì khi giá đang tăng và chỉ báo ADX lại cho thấy xu hướng của thị trường đang mạnh mẽ, RSI vượt lên trên đường 70 chứng tỏ đang có nhiều người muốn mua hơn, giá sẽ tiếp tục tăng theo sức mạnh của xu hướng. Ngược lại, khi giá đang giảm và ADX cho thấy xu hướng thị trường đang mạnh mẽ, RSI vượt xuống dưới đường 30 chứng tỏ đang có nhiều người muốn bán, giá sẽ tiếp tục giảm theo sức mạnh của xu hướng.
Bước 4: đặt stop loss
Trong chiến lược này, để xác định vị trí cắt lỗ, các bạn xác định thời điểm mà đường ADX đã tạo đỉnh gần nhất trước khi vào lệnh đối với lệnh Sell hoặc thời điểm đường ADX tạo đáy gần nhất trước khi vào lệnh đối với lệnh Buy, sau đó đối chiếu lên đồ thị giá, chúng ta sẽ có được vị trí cắt lỗ phù hợp.
Bước 5: chốt lời
Khi ADX giảm trở lại xuống dưới ngưỡng 25, sức mạnh của xu hướng đang dần cạn kiệt, chốt lời lúc này là hợp lý và chúng ta có thể chờ đợi một cơ hội giao dịch khác.
Ví dụ: Quy trình giao dịch với chiến lược kết hợp ADX và RSI trong trường hợp lệnh Sell.
Ở tình huống này, vị trí ADX tạo đỉnh gần nhất khi đối chiếu trên đồ thị giá cũng là thời điểm mà giá tạo đỉnh gần nhất trước đó.
Ví dụ: Quy trình giao dịch với chiến lược kết hợp ADX và RSI trong trường hợp lệnh Buy.
Kết luận
ADX hay bất kỳ một chỉ báo, công cụ phân tích nào cũng đều cần có thời gian để xác nhận các tín hiệu giao dịch mà chúng tạo ra và mức độ phù hợp với các chiến lược mà mỗi trader sử dụng. Những chiến lược giao dịch với ADX mà chúng tôi đã chia sẻ ở trên mặc dù không hoàn toàn mang lại hiệu quả cao với mọi điều kiện thị trường nhưng sẽ là những hướng dẫn cụ thể nhất, có thể giúp các bạn sử dụng chỉ báo ADX một cách hiệu quả nhất.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.
